Modelo Estocástico para o Algoritmo de Shan de Passo Variável Modificado

Este trabalho discute o algoritmo LMS de passo variável proposto por Shan. Tal algoritmo apresenta (em algumas situações) problemas de convergência que são aqui corrigidos a partir de uma reformulação na expressão de ajuste do passo de adaptação. Além disso, é proposto um modelo para o algoritmo resultante. Simulações numéricas, comparando os resultados obtidos a partir do método de Monte Carlo e do modelo proposto, permitem avaliar tanto o novo algoritmo quanto a qualidade da predição obtida.