Comparando métodos para determinar a distribuição de uma carteira de investimentos em renda variável

Giovani Viana, Miguel Guedes, Gustavo Sandri

DOI: 10.14209/SBRT.2020.1570649629

Evento: XXXVIII Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT2020)

Keywords: diversificação distribuição investimento

Abstract

Neste trabalho comparamos três métodos para se determinar a distribuição de uma carteira de renda variável: método Ingênuo onde todas as ações possuem o mesmo peso, Teoria Moderna dos Portfólios e por Referência. O último método foi proposto por nós. Ele tenta replicar o comportamento de uma carteira pulverizada utilizando poucos ativos e foi o que apresentou a melhor performance quando comparado aos outros dois.

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