Clusterização de Empresas da Bovespa

Rafael Augusto Pedriali, Plinio Santini Dester

DOI: 10.14209/sbrt.2021.1570724145

Evento: XXXIX Simpósio Brasileiro de Telecomunicações e Processamento de Sinais (SBrT2021)

Keywords: clusterização machine learning Bovespa análise fundamentalista

Abstract

O objetivo desse trabalho é clusterizar as empresas de capital aberto da bolsa de valores brasileira utilizando uma abordagem fundamentalista, sem envolver o preço das ações na análise, apenas os fundamentos de cada empresa, e.g., indicadores que relacionam as métricas dívida, receita, lucro, fluxo de caixa, patrimônio líquido e ativos de cada companhia. Foi utilizada a abordagem aglomerativa de clusterização com os métodos single, average, complete e ward linkage, sendo selecionado o mais adequado em relação às métricas de desempenho de clusters: Silhouette coefficient, Davies-Bouldin e Calinski-Harabasz score e também em relação à aplicação final, isto é, auxiliar nas decisões de investimento.

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