Modelo Estocástico do Algoritmo LMS de Passo Variável Baseado no Gradiente do Sinal de Erro Quadrático

Este artigo discute o algoritmo LMS de passo de adaptação variável baseado no gradiente proposto por Okello. Um modelo estocástico para o comportamento médio dos pesos e para a curva de aprendizagem do algoritmo em questão é apresentado. A principal característica do algoritmo de Okello é o uso da potência média do gradiente estimado para a atualização do passo de adaptação. Uma análise em regime permanente é também considerada. Simulações numéricas, comparando os resultados obtidos a partir do método de Monte Carlo e através do modelo proposto, permitem avaliar a qualidade das predições obtidas.